多年行业经验
专业优秀团队
一站式出版服务多年行业经验
专业优秀团队
一站式出版服务多年行业经验
专业优秀团队
一站式出版服务多年行业经验
专业优秀团队
一站式出版服务多年行业经验
专业优秀团队
一站式出版服务
您的位置：首页>期刊>社会经济导刊
{/pboot:if} 《社会经济导刊》长期以来注重质量，编排规范，选稿严格，学术水平较高，受到高校教师及科研院所研究人员的青睐。作为开源期刊，本刊所有文章均可在全球范围内免费下载，且被中国主流数据收录。
本刊致力于探讨社会经济发展的各个方面，提供深入的分析和研究。它以独特的视角和深度报道，引领读者了解全球各地的社会经济现象，探索不同国家和地区的经济发展模式、管理策略、政策法规以及社会变革。这本杂志不仅为读者提供了一个全面了解世界社会经济发展的平台，还促进了学术交流和知识传播，为推动社会经济进步和管理创新做出了贡献。
期刊范围：经济发展论坛、社会政策研究、市场分析与预测、产业观察、金融与投资、劳动与就业、城乡发展研究、区域经济合作、国际经济比较、环境与可持续发展、科技创新与经济转型、社会保障体系、教育与人力资源、健康与医疗经济、文化产业与经济、法律与经济秩序、消费者行为分析、国际贸易与全球化、贫困与不平等问题、企业战略与管理等
本刊是一本由同行评审的高要求、高水准的学术期刊出版物，编者鼓励与本刊相关的、有理论和实践贡献的来稿。
山东财经大学统计与数学学院，山东省济南市，250014；
摘要：金融市场日益增长的复杂性与不确定性对传统投资组合理论提出了严峻挑战。本文从金融数学的专业视角出发，系统梳理了随机控制理论在现代投资组合优化与风险管理中的核心应用框架。文章回顾了从经典Merton问题到随机波动率模型的理论演进脉络，深入分析动态规划原理与HJB方程在最优投资消费决策中的核心作用，重点探讨模型不确定性下的鲁棒投资策略、时间不一致性问题的均衡控制以及强化学习方法在动态资产配置中的创新应用。研究表明，随机控制框架通过处理市场状态切换、跳跃扩散过程及参数不确定性，能够更准确地刻画真实市场动态，为复杂环境下的投资决策提供严谨的数理基础。本文还讨论了高频数据环境下的风险管理挑战及未来研究方向。
关键词：随机控制；投资组合优化；HJB方程；模型不确定性
参考文献
[1] 清华大学经济管理学院. 金融数学与精算研讨会举办[EB/OL]. (2025-10-31).
[2] 中国优选法统筹法与经济数学研究会. 第八届（2026）量化金融与保险分会学术年会通知[EB/OL]. (2026-01-17).
[3] Liang Z X, Liu Y, Zhang L T. A framework of state-dependent utility optimisation with general benchmarks[J]. Finance and Stochastics, 2025, 29(2): 469-518.
[4] Ann Oper Res. Complexity, nonlinearity and high frequency financial data modeling: lessons from computational approaches[J]. 2025, 352: 353-358.
[5] Mamun S A, Hossain R, Rahman M J, et al. Bayesian modeling for uncertainty management in financial risk forecasting and compliance[R]. NEP: New Economics Papers, 2025.
